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2009-09-22
在R里用极大似然估计带MISSING DATA的两个或多个个向量的协方差矩阵,
比如,
X=(x1,x2,...xs,...,xt )
Y=             (ys,...,yt)
Y是从时间s开始,而X从时间1开始,我想做他们的协方差矩阵,并且想使用x1,x2,...,xs这些数据。
我的思路是在不考虑矩阵内元素自相关问题的前提下,先把整个矩阵排序,把所有的NA都提到前面来,形成一个阶梯型的矩阵
然后生成可能性方程
但是在这里遇到了问题,可能性函数写不出来,

然后下一步是找初值,再用R求解可能性方程得到协方差矩阵   
我在网上找到了mvnmle的程序包,但是,getclf和getstartvals两个函数看不懂
卡在这里好久了,

有MISSING DATA时候可能性函数该怎么做呢?
这是个论文
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2015-1-26 17:27:05
那就先通过na.failna.omit函数先处理缺失值~不仅可以应用于向量,也可以应用于矩阵和数据框。
  
data<-c(1,2,NA,2,4,2,10,NA,9)
data.na.omit<-na.omit(data)
data.na.omit
    [1]  1  2  2  4  2  10  9
    attr(,"na.action")
    [1] 3 8
    attr(,"class")
    [1] "omit"
attr(data.na.omit,"na.action")
    [1] 3 8
    attr(,"class")
    [1] "omit"

a<-c(1,2,3,NA,NA,2,NA,5)
a[!is.na(a)]
    [1] 1 2 3 2 5





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