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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 量化投资
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2015-06-16
就是我做几只股票的协方差矩阵时,因为多部分股票在较长一段时间内都有过停牌,这样就产生了缺失数据,我想问问大家平时遇到这种情况的时候怎么办,是只选择没停牌的股票还是把有缺失值的时间去掉,还是有其他好方法?
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2015-6-16 23:45:10
没有做过这个工作,不过应该是把那段时间剔除吧,虽然说复盘后应该是剧烈波动。如果另一条路线,把停牌的票都去掉的话,那么恐怕可以看的股票数量会大幅减少。不妨先看一下停牌票去掉了是否让你的样本数量不足。
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2015-6-17 13:30:44
vtmc 发表于 2015-6-16 23:45
没有做过这个工作,不过应该是把那段时间剔除吧,虽然说复盘后应该是剧烈波动。如果另一条路线,把停牌的票 ...
恩恩多谢,我现在就是在做投资学的作业(本科大二狗),所以对股票数要求不高,直接写个代码剔除掉停牌的股票也能凑齐要求的股票数目,只是想到如果以后的工作或者研究要做这个,光是剔除估计就不行了~多谢啊!
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