新手问一个弱智问题协方差和股票停牌相关

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收藏 2015-06-16

就是我做几只股票的协方差矩阵时，因为多部分股票在较长一段时间内都有过停牌，这样就产生了缺失数据，我想问问大家平时遇到这种情况的时候怎么办，是只选择没停牌的股票还是把有缺失值的时间去掉，还是有其他好方法？

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2015-6-16 23:45:10

没有做过这个工作，不过应该是把那段时间剔除吧，虽然说复盘后应该是剧烈波动。如果另一条路线，把停牌的票都去掉的话，那么恐怕可以看的股票数量会大幅减少。不妨先看一下停牌票去掉了是否让你的样本数量不足。

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2015-6-17 13:30:44

vtmc 发表于 2015-6-16 23:45
没有做过这个工作，不过应该是把那段时间剔除吧，虽然说复盘后应该是剧烈波动。如果另一条路线，把停牌的票 ...

恩恩多谢，我现在就是在做投资学的作业（本科大二狗），所以对股票数要求不高，直接写个代码剔除掉停牌的股票也能凑齐要求的股票数目，只是想到如果以后的工作或者研究要做这个，光是剔除估计就不行了~多谢啊！

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