如何求证券与市场组合间的协方差？

alvlen

19398

收藏 2012-11-21

假设市场上有3支证券A，B，C，已知3支证券的协方差矩阵Q=

，
以及3支证券在市场上的权重向量
W=

，
请问如何求出某一支证券（比如说A）跟市场组合的协方差

，就是说，一支证券与整个市场（在这里就是ABC三只证券）的表现的协方差？

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nanmo

2012-11-21 16:22:24

市场组合不就是ABC按各自权重的组合么，这个组合和任意一只证券的协方差根据你给的协方差阵不就直接求出来了么

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alvlen

2012-11-22 14:00:32

nanmo 发表于 2012-11-21 16:22
市场组合不就是ABC按各自权重的组合么，这个组合和任意一只证券的协方差根据你给的协方差阵不就直接求出来了 ...

我的意思是根据协方差矩阵求出任意一只证券与整个市场组合的协方差，就是说，一支证券与整个市场（在这里就是ABC三只证券）的表现的协方差

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nanmo

2012-11-22 14:05:37

alvlen 发表于 2012-11-22 14:00
我的意思是根据协方差矩阵求出任意一只证券与整个市场组合的协方差，就是说，一支证券与整个市场（在这里 ...

我说的就是这个意思啊。。。R_M=W_A*R_A+W_B*R_B+W_C*R_C下划线代表下标。。。。
COV(R_M, R_A)根据你给的协方差阵直接求，如果你没学过初等概率论还是先看看书吧。。。

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alvlen

2012-11-23 19:12:24

nanmo 发表于 2012-11-22 14:05
我说的就是这个意思啊。。。R_M=W_A*R_A+W_B*R_B+W_C*R_C下划线代表下标。。。。
COV(R_M, R_A)根据你给 ...

谢了～

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