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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
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2019-12-12
我现在有三个资产的收益率,可以得到一个协方差矩阵Sigma,然后第一个资产的风险贡献度为60%,第二个资产的风险贡献度为20%,第三个资产的风险贡献度为20%,求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2+w3=1)
类似于风险平价策略,但是风险平价策略的各自风险贡献度都为一样(1/3,1/3,1/3),我现在更改了风险贡献度,如何求的各个资产配置比例呢??这个要如何用R语言实现呐?有package或者类似于riskParityPortfolio() 这样的函数可以使用吗?

谢谢论坛里的大神指点!
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2019-12-13 09:45:19
给自己顶一下,有没有大神可以指点
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2020-5-1 19:16:54
Charlenefan3 发表于 2019-12-12 14:27
我现在有三个资产的收益率,可以得到一个协方差矩阵Sigma,然后第一个资产的风险贡献度为60%,第二个资产的 ...
同问,请问解决了吗
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2020-5-18 16:40:13
Cocoboyxx 发表于 2020-5-1 19:16
同问,请问解决了吗
我用的 rp 函数,可以自己设置风险预算比例
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