我现在有三个资产的收益率,可以得到一个协方差矩阵Sigma,然后第一个资产的风险贡献度为60%,第二个资产的风险贡献度为20%,第三个资产的风险贡献度为20%,求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2+w3=1)
类似于风险平价策略,但是风险平价策略的各自风险贡献度都为一样(1/3,1/3,1/3),我现在更改了风险贡献度,如何求的各个资产配置比例呢??这个要如何用R语言实现呐?有package或者类似于riskParityPortfolio() 这样的函数可以使用吗?
谢谢论坛里的大神指点!