面板如果时序比较长（比如多于20个时序）那么先做单位根检验，平稳的话直接进行回归分析（具体是OLS/VAR看你使用了）
如不平稳，看是否同阶单整，是的话做协整检验，存在协整关系则可以进行回归分析
如不平稳也不同阶单整，那么需要做处理比如差分取对数等 然后再做协整

如果时序也很短比如小于10期 那么不做单位根问题不大