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脉冲响应冲击保持其中一个变量不受冲击影响
晓风残月9988
2672 6
2017-06-01
请教大牛：有文献在做VAR脉冲响应时，设置冲击对某一变量没有影响（remains constant in the wake of the shock ），该变量的脉冲响应函数就是水平轴，请问这是怎么做到的？感谢赐教！
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夏目贵志
2017-6-2 02:39:28
不明白你说的什么意思。文章发出来看看咯。有没有影响是你模型设定决定的。不是做IR的时候定的。
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晓风残月9988
2017-6-2 09:22:25
夏目贵志 发表于 2017-6-2 02:39
不明白你说的什么意思。文章发出来看看咯。有没有影响是你模型设定决定的。不是做IR的时候定的。
谢谢版主回复，就是某一变量在遭受冲击时，可以认为设定一个counterfactual analysis：让该变量不响应。
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晓风残月9988
2017-6-2 09:24:57
夏目贵志 发表于 2017-6-2 02:39
不明白你说的什么意思。文章发出来看看咯。有没有影响是你模型设定决定的。不是做IR的时候定的。

17页（第7页）3.3节，以及图3
谢谢！
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夏目贵志
2017-6-2 12:34:13
你这个已经不是基本的VAR模型了。我大概扫了一眼文章，没时间仔细看。技术上说你确实是可以这么做，但是就跟作者footnote 6里说的类似，我个人并不觉得这个是个很好的做法。但是只是for illustration的话，作者原意写就写咯。
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晓风残月9988
2017-6-2 20:26:37
夏目贵志 发表于 2017-6-2 12:34
你这个已经不是基本的VAR模型了。我大概扫了一眼文章，没时间仔细看。技术上说你确实是可以这么做，但是就跟 ...
谢谢版主指点，那个注脚我没看太明白，说的是这样做与事实不符吗？为什么和卢卡斯评判扯上关系了？谢谢
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