协整关系与脉冲响应

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收藏 2015-12-01

请教各位前辈，检验存在协整关系，使用VEC模型，后对VEC模型做脉冲响应分析。请问脉冲响应函数与协整有关系吗？也就是说，协整关系对脉冲响应图形有影响吗？如果有，请问怎么解释？谢谢各位大牛！

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2015-12-1 16:31:49

和脉冲有关的更多的是VEC是否平稳和变量选择顺序吧协整个人觉得关系一般

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2015-12-1 19:31:28

胖胖小龟宝发表于 2015-12-1 16:31
和脉冲有关的更多的是VEC是否平稳和变量选择顺序吧协整个人觉得关系一般

谢谢！因为我自从检验出协整做了VEC模型之后，我的脉冲响应冲击越到后就与时间轴（横）轴平行了，我就是想问问这是否与协整关系有关。。。（好多书上都没说

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