策略说明：

策略基本概念是基于区间突破， 当前close突破n天前的均值+m倍的标准差，就long或short。加了一个过滤器，另外收盘价在均线之上。 然后利用移动止损， n天前的ATR，滚动式的获利方式。 策略的概念其实很简单， 核心是回望窗口n天。 n不是固定值， 是实时根据当前市场的状态（波动性等等）计算的。本策略采用60分钟，每隔10分钟进行一次采样。

测试时间较长，从11年到17年，绩效曲线相对稳定。


由 Auto-Trader 提供回测曲线报告：




策略源代码：



策略执行代码：



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