noconstant 的使用？

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收藏 2009-09-25

经常看到一些文献的计量估计过程中使用了“nonconstant” 这个option 去 suppress 常数项
,但很多时候作者都没有给出为什么这么做的rationale

请问，什么情况下可以合理地使用 nonconstant 呢？

谢谢？

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sungmoo

2009-9-25 23:24:17

sqzdk 发表于 2009-9-25 23:04 请问，什么情况下可以合理地使用 nonconstant 呢？

无论采用哪种计量模型，其中所谓的“合理”，首先指的是，是否合乎既有的某种经济学原理（“数理模型”）。

换句话说，计量模型的设定者应该了解该模型是根据何种数理模型得来的。

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sqzdk

2009-9-26 01:51:31

那么具体来讲，比如说在什么情况下可以合理地假设没有截距项呢？能否举个简单的例子？

谢谢！

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rightperson

2009-9-26 07:28:37

3# sqzdk
譬如说差分回归

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蓝色

2009-9-26 09:23:46

rightperson 发表于 2009-9-26 07:28
3# sqzdk
譬如说差分回归

没错，如果存在1阶序列相关，那么处理的方法之一就是一阶差分，
常数项正好没有了。这就是根据理论推导出来的。而不是自己想怎么设置就这么设置的。

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flynnfeng

2012-10-2 10:31:55

学习了，多谢。

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