想做股价（上证指数）和宏观经济（GDP）的VAR模型分析。季度数据，1992q1-2014q1。
看到教程里做单位根检验的时候，有
dfuller variable
dfuller variable, trend
dfuller variable, noconstant
dfuller variable, lag (n)
等等好几种命令。。

想问问都是什么意思呢？
trend是可以把数据做季节性调整后，再做单位根检验的意思吗？
完全不懂

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我的数据是GDP当季值，取lg。
直接单位根检验的话，变这样：. dfuller lgdp
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        88

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -1.603            -3.527            -2.900            -2.585
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.4822


一阶差分后检验就变这样：
. dfuller d_lgdp

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        87

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)            -16.029            -3.528            -2.900            -2.585
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

这样的数据是不是不用先做季节性调整啦？
如果要做，stata怎么做季节性调整呀？

问题比较多[cry]
先向高手神人拜谢！！！！！！
入门小白一只，只有一点线性回归的基础[cry]