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sureg 的 B-P test
楼主
sqzdk
2102
1
收藏
2009-09-26
老师,我想再请教一个关于 sureg的问题:
如果 sureg (Y1 X1 X2) (Y2 X2 X3) , corr
之后显示: Breusch-Pagan test of independence: chi2(1) = 0.09, Pr = 0.76
我想这个应该表示两个方程之间的干扰项是不相关的,
那么,这时是干脆应该直接使用 ols 分别对两个模型进行估计,
还是说还可以用 sureg (只是并不能实质性地提高 efficiency)?
非常感谢!!!
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全部回复
沙发
arlionn
2009-9-27 08:30:57
这时候分别用OLS估计两个模型比较有效,因为,如果使用sureg的话,相当于要多估计一些参数,比如两个方程干扰项的相关系数。
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