命令是sureg(y1 x1 x2 x3 i.year i.stata)(y2 x1 x2 x3 i.year i.stata).i corr
这解决了双向固定效应的问题
但是我的数据是大N小T，会导致什么问题呢？

继续自问自答，希望有朋友能帮忙。
sureg在这里还有一个致命缺陷，就是不能进行聚类稳健，导致推断失效。就是不能做sureg(y1 x1 x2 x3 i.year i.stata)(y2 x1 x2 x3 i.year i.stata).i corr cluster(stata)。所以这个命令实际上不合适用于大多数的面板数据似不相关的情形，也不合适进行联合系数检验和推断。
而另一个命令xtsur，适用于One-way random effect estimation of seemingly-unrelated regressions (SUR) in unbalanced panel data set。可是，大多数情况，面板数据需要双固定。这个命令也不允许用lsdv。

关于这里的大N小T的问题，我自己的看法是应该没有问题，只要估计方法没有对t进行asymptotics

我在检验过程中发现，如果不解决这个问题，面板数据的中介检验结果将毫无保障。因为回归的结论本身就是错误的。这还不论因果逐步法中第三步中几乎无法解决的内生性问题。这两大缺陷使得中介效应在面板数据中完全没有办法用，即使是作为稳健性分析参照也不行。

你好，请问sur能用于平衡面板吗？大N小T的问题你是怎么解决的？