怎么没人回啊

看不到你的题面，怎么回？手边只有4e的

不好意思
which of the following 10-years swaps has the  highest  potential credit exposure?
a.A cross-currency swap after two yeas
b.A cross-currency swap after nine yeas
c.An interest rate swap after two yeas
d.An interest rate swap after nine yeas
答案选A，但照前面handbook里的说明，应该是选B
前面说的是the peak exposure occurs at the end of the life of the swap

我同意你的答案

4# lkmguozili


我觉得还是A吧，考虑极端情况，题目是10年期的互换，假如互换明天到期，那今天的风险敞口是不是应该要小呢？
因为毕竟明天合约期满，基本不可能发生违约了，也即是说违约的可能性非常小。反之，合同期才过2年，还有8年的
执行期限，出现违约的可能是极大的。

Do u agree with me ?