假设模型A设定为
y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*x3 + a4*x4
模型B设定为
y = a0 + a1*x1 + a2*x2
我们想在模型A和B之间进行筛选。显然,如果 a3=a4=0,那么我们应该选择比较精简的模型B,因为它更为有效(参数相对较少)。因此,原假设为 H0: a3=a4=0。这其实就是平时所言的nested test(嵌套检验)。
使用LRtest时,我们实际上在执行似然比(LR)检验,公式为
S = -2(LL_B - LL_A)--chi2(2)
其中,LL表示相应模型的对数似然值,统计量S服从自由度为约束个数的卡方分布。