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2009-09-27
. lrtest A B
Likelihood-ratio test                                  LR chi2(2)  =      2.79
(Assumption: B nested in A)                    Prob > chi2 =    0.2476
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2009-9-30 08:21:33
假设模型A设定为
y = a0 + a1*x1 + a2*x2 + a3*x3 + a4*x4
模型B设定为
y = a0 + a1*x1 + a2*x2
我们想在模型A和B之间进行筛选。显然,如果 a3=a4=0,那么我们应该选择比较精简的模型B,因为它更为有效(参数相对较少)。因此,原假设为 H0: a3=a4=0。这其实就是平时所言的nested test(嵌套检验)。

使用LRtest时,我们实际上在执行似然比(LR)检验,公式为
  S = -2(LL_B - LL_A)--chi2(2)
其中,LL表示相应模型的对数似然值,统计量S服从自由度为约束个数的卡方分布。
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