这是我看到的一题，题目条件如图所示。
但我不明白题目中所提供的的协方差矩阵是如何推导出来的，请各位大神给出条件中协方差的matlab代码，感谢。
附原题地址：

http://blog.sina.com.cn/s/blog_7988345301016akl.html