请问Matlab如何得到Garch参数估计值的协方差矩阵？

lych

6060

收藏 2010-08-06

悬赏 20 个论坛币未解决

用Matlab做Garch回归，需要做Wald检验，请问怎么得到回归系数的协方差矩阵（即Est.Asy.Var[b]）？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

wzw03

2010-8-6 11:41:14

你在eviews中不是很容易实现吗

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wzw03

2010-8-6 11:41:30

你在eviews中不是很容易实现吗

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lych

2010-8-6 11:56:02

wzw03 发表于 2010-8-6 11:41
你在eviews中不是很容易实现吗

我知道EViews可以实现，但是我其他部分还需要用到matlab编程，所以必须在matlab实现。

有人做过吗？matlab没提供函数吗？我找了很久都找不到。难道要自己按照定义去编？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liuxin9023

2010-8-7 08:30:46

在结果的Coeffs里面

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lych

2010-8-7 23:23:20

liuxin9023 发表于 2010-8-7 08:30
在结果的Coeffs里面

版主，你不是耍我吧，Coeff里面哪里有？Errors里面倒是有每个参数的方差，但我需要的是协方差矩阵啊。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群