我根据刑不行老师的部分代码，重写了使用pandas计算RSI的一个例子，并且使用RSI简单实现了一个策略，RSI突破50买入并持有的策略。当然这个策略还非常粗糙，只够练手使用，适合新入门同学看看。如果有不当的地方，请指正。直接上代码分析：     1、打开文件，只取自己需要的数据列


2.根据WMA来计算RSI，有2个小技巧，1是使用diff()来计算两个收盘价的差值，2是使用
stock_data['涨跌'] = stock_data['close']- stock_data['close'].shift(1)也可以计算前后两日的差值。


3.取第一个RSI大于50的数据，RSI大于50，随后的第二天第三天。。。的RSI都有可能大于50，而我们的策略是买入持有，所以要把第二天第三天RSI大于50的数据给去除，这里使用了shift来完成.


4.计算收益率
#计算所有的时间持有1日，2日。。。的收益率，我就不贴图片，直接上代码：
for n in [1,2,3,5,10,20]:
    stock_data['随后'+str(n)+'个交易日涨跌幅'] = stock_data['adjust_price'].shift(-1*n) / stock_data['adjust_price'] - 1.0
#只取值‘RSI大于50不为0的那些数值
stock_data = stock_data[(stock_data['RSI>50'] > 0)]

print '当RSI(14)大于50时发出买入信号：'
print '共发出买入信号%d次' % len(stock_data['RSI>50'] )
for n in [1,2,3,5,10,20]:
    print '随后'+str(n)+'交易日涨跌幅%.2f %%' % (stock_data['随后'+str(n)+'个交易日涨跌幅'].sum() * 100 )
测试结果：
附件中含有本例子中含有的数据文件和源代码，小卖2个币，需要修改对应的附件文件名后缀。
感谢刑不行老师的代码分享源代码