常规当然是用macro咯,用call execute也是蛮好玩的
proc sql;
  create table dd as
  select memname
  from dictionary.tables
  where libname='WORK'/* or a permanent libref */ & memname like 'DATA%';
quit;

data _null_;
  set dd;
  call execute('data '||'_'||strip(memname)||'; set '||memname||' end=eof; if eof then output; run;');
run;

data _null_;
  set dd end=eof;
  if _n_=1 then call execute('data test; set ');
  call execute('_'||strip(memname));
  if eof then call execute('; run;');
run;

楼上高手，那用常规的macro怎么编呢？

data data1;
input
    rq yymmdd10.                     mc          mr     ;
format rq yymmdd10.;
cards;
2009-01-06        1111        1233
2009-01-07        1611        1293     
2009-01-08        1311        1933     
2009-01-09        1121        1203     
2009-01-12        1115        1663
;run;
data data2;
input
    rq yymmdd10.                     mc          mr     ;
format rq yymmdd10.;
cards;   
2009-01-15        1111        1233
2009-01-17        1211        1263     
2009-01-18        1311        1953     
;run;

%let num=2;
%macro x(num);
%do i=1 %to #
data temp&i;
set data&i end=p;
if p then output;
run;%end;
data final;
set %do i=1 %to #
  temp&i %end;;
run;%mend;
%x(&num);