再做一遍自变量的相关性 我估计你的这3个自变量相关系数应该不低 去掉一个试试

非常感谢楼上，不好意思，我的计量很不好，能不能说的具体写呀？自变量的相关性怎么做呢？怎么调试阿？
另外，去掉一个变量的话，我的模型的经济含义不是也改变了吗

打开你的group      标题栏有个“correlation” 具体哪个按钮 我忘记了 或者你用SPSS 做个相关分析也好

这是correlation matrix:
        Y        X1        X2        X3
Y         1.000000        -0.959422        -0.794227         0.961884
X1        -0.959422         1.000000         0.908273        -0.866807
X2        -0.794227         0.908273         1.000000        -0.632120
X3         0.961884        -0.866807        -0.632120         1.000000
初学者，不好意思，下面应该怎么办呢

另外，我试着做了这样的命令ls y c x1 x2 x3 AR(1),结果如下，DW检验倒是通过了，但t检验又无法通过了，而且离我预期的结果相差甚远
Convergence achieved after 321 iterations                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        421.4346        11057.82        0.038112        0.9699
X1        -0.337217        0.242462        -1.390804        0.1770
X2        0.492622        0.341569        1.442234        0.1622
X3        -0.173480        0.244753        -0.708797        0.4853
AR(1)        0.999647        0.009398        106.3722        0.0000
                               
R-squared        0.998005            Mean dependent var                5.939308
Adjusted R-squared        0.997672            S.D. dependent var                1.244721
S.E. of regression        0.060055            Akaike info criterion                -2.631518
Sum squared resid        0.086559            Schwarz criterion                -2.395777
Log likelihood        43.15701            F-statistic                3001.047
Durbin-Watson stat        1.474064            Prob(F-statistic)                0.000000
                               
Inverted AR Roots              1.00

从第一行看 Y与自变量有相关 但是自变量不独立 从表中可看出 X1与X2高度相关（0.908） X1与X3也相关  所以 存在多重共线 你可以用SPSS做因子因子分析 选出公共因子 以代表这三个变量
你可以请教你的老师啊 那样比较节省时间

这些东东解释起来真费劲呀

好好看计量经济学的书 解释起来还是可以的

C(3)


-0.395970


0.557389



c3 假设检验

0.4838  > 0.05 不显著 所以可以舍去了

DW 值太大 自相关