eviews做时间序列回归，多个变量在不同阶平稳，是直接差分平稳后回归，还是做协整？？

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收藏 2017-06-22

用eviews做时间序列，多个变量在不同阶平稳。因变量是平稳的，自变量有一个是平稳的，另外两个是在1阶平稳。那么我下一步是单独给另外两个1阶平稳的变量做协整，还是用1阶差分后的平稳变量直接进行回归计算呢？求具体步骤，谢谢！

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2017-6-22 17:50:36

自顶......

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2017-6-23 09:12:40

需要同阶单整才能做也就是要把一阶平稳的变量处理下比如试试取对数差分等然后就可以直接建模（因为此时都是平稳的）

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2017-6-23 14:11:35

胖胖小龟宝发表于 2017-6-23 09:12
需要同阶单整才能做也就是要把一阶平稳的变量处理下比如试试取对数差分等然后就可以直接建模（因为此时 ...

我打算这样处理，不知道对不对：目前4个变量里，因变量和一个自变量本身都是平稳的，另外两个变量是1阶单整；同时这4个变量也都符合1阶单整，所以，对这所有4个变量进行协整检验。这样可以吗？

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2018-9-17 17:11:33

yzw921027 发表于 2017-6-23 14:11
我打算这样处理，不知道对不对：目前4个变量里，因变量和一个自变量本身都是平稳的，另外两个变量是1阶单 ...

请问楼主解决问题了吗，我六个变量，一个自身就平稳，一个二阶平稳，其他的一阶平稳，都是很重要的变量，不知道该怎么处理，苦恼。

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