求助：多重共线性的变量替换法怎么操作的？

Erik86

3053

收藏 2009-10-07

求助：多重共线性的消除中变量替换法世怎么样实现的，例如三变量，其中x1和x2存在共线行，在求出x1和x2的辅助函数后，怎么进行在方程中的回归啊？用x2的函数代替x1写进去吗?

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daimf411

2009-10-7 08:56:59

一般是利用先验信息，如果对先验信息不是很清楚地话，可以那么做，但结果一般不是很理想，因为有些变量线性关系显著，但同样的其他关系也很显著，其实多重共线性有很多处理方法，你也可以试着变换模型形式，常见的是变化成对数形式，如果可能的话，最好的办法就是增加样本容量。

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liumingpzh0325

2009-10-7 10:06:57

在线性回归模型中多重共线性是不可避免的，完全消除多重共线几乎不可能，也没有不要。减少变量个数的方法在本质上仍属于受约束回归，这本身就增加了估计误差，因此在使用时要谨慎。2楼提到的集中处理方法都是常用的。
至于楼主提到的方法就是找一个变量进行替代，所替代变量与该变量要显著相关，但与另外的变量相关性较小。
另外，如果你的模型不是用来进行预测，可以不用关注多重共线性。

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