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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2017-06-23
悬赏 20 个论坛币 未解决

本人计量小白,有一个小问题。假设股票价格改变量P,和股票交易量V有线性关系,然后建模。问题是如果假设存在一个特殊的V使得前后的斜率不一样,也就是分段了,再用指示变量去改变斜率。
P=β1+β2V+β3VD, V<V1 D=0,V>V1 D=1
现在问题来了,如果V>V1 D=1,  P=β1+β2V+β3V=β1+(β2+β3)V
如果V<V1 D=0,  P=β1+β2V
这样是可以实现分段,因为斜率不同。但是它们的截距是一样的,很明显不可能一起经过P1V1这个转折点。求解释

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