到底加几个AR呢

xfnju

2267

收藏 2009-10-08

DW检验没通过，似乎加AR就能过，而且加几个都可以，究竟该加几个呢？

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ermutuxia

2009-10-10 11:11:26

dw只能检验一阶自相关，你需要用lm来检验是否存在高阶自相关，你可通过观察残差自相关图，来确定ar的阶数

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ermutuxia

2009-10-10 11:12:04

dw只能检验一阶自相关，你需要用lm来检验是否存在高阶自相关，你可通过观察残差自相关图，来确定ar的阶数

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xfnju

2009-10-11 10:31:35

2# ermutuxia
我的意思是说
如果我要三阶差分
是 ls y c x1 x2 AR(3)
还是 ls y c x1 x2 AR(1) AR(2) AR(3)呢？
是第一种命令还是第二种命令呢？为什么啊？

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胖胖小龟宝

2015-6-29 15:21:18

xfnju 发表于 2009-10-11 10:31
2# ermutuxia
我的意思是说
如果我要三阶差分

1.就如二楼说的DW只能检验一阶自相关，高阶的无法检验，所以不存在加几个的问题，因为用此法只能加一个。
2.你说的是滞后期。如果是滞后三期的直接加AR（3），后一种方法则是说你的模型里1-3期全都有。即模型既有一阶自相关，也有二阶自相关，更有三阶自相关的因素在内。

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gssdzc

2015-6-29 18:54:41

所谓构建混合模型吧，时间序列加回归。建议好好看看自己的数据预处理，不能上就建模。

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