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1VEC是带有协整约束的VAR模型,也就是说VEC是特殊的VAR(即VEC是变量间有长期稳定关系的VAR),很有意思的是VEC 有两种表示方法:一种是常规的VAR表示法(不带差分形式的VAR);第二种表示方法就是:带差分形式的VAR表示法(即有长期稳定关系,又有短期偏离信息,还有调节系数的信息),用什么形式取决于我们分析的目的,考虑脉冲及方差分解用形式一, 考察长期稳定关系,短期偏离信息,调节则用形式二 如即想考察脉冲,方差分解,又考察长期稳定关系,短期偏离信息,调节则两种形式都用上
2 VEC要做脉冲,就要服从于脉冲的前提条件,即 VEC本身是稳定的,也就是其特征根在单位园内 ,你可以做图观察