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在做向量自回归模型时，想建立如下模型：
Y~Yt-1+Yt-2+X1t-1+X1t-2+X1t+X2t+X3
Yt-1，Yt-2是Y的一阶、二阶滞后
X1t、X1t-1、X1t-2是X1的当期、一阶、二阶滞后
X2t 代表另外一个变量当期水平
X3是虚拟变量，0和1
这种模型如何用向量自回归进行计算呀？
var<-VAR(data.new,lag.max=2,ic="AIC")
summary(var)
怎么设定自己的模型呀？这算是向量自回归模型吗？谢谢
最佳答案
crossbone254 查看完整内容
取决于你的y是否是向量，即y是代表1个还是多个变量。如果y是代表多个变量这属于一个VARX，即带外生变量的VAR，如果y只代表1个变量，那这只属于一个滞后项的时间序列回归。估计及程序使用参考任意一本讲计量软件的书，比如讲eviews计量操作的书即可
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