VAR模型中怎么做脉冲响应函数啊

尤大

23602

收藏 2009-10-09

如题！直接在EVIEWS里面做可以不？
这样做脉冲响应结果会不准确是吧？哪位大侠说说啊？

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19721016

2009-10-9 00:41:43

建立VAR，检验稳定性，稳定就可以进行脉冲
不稳定，必须对数据处理再建立VAR 再检验稳定性，稳定就可进行脉冲
不稳定，继续～

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kemufei

2009-10-9 14:51:51

同意楼上的意见

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dlut123

2009-10-16 18:41:49

有人详细介绍实现过程吗

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lys0101

2009-11-16 19:31:07

但易丹辉或者高铁梅的书。

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dxssp

2009-12-17 15:02:04

2# 19721016
VAR模型怎么检验稳定性啊？

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wangfaxian

2009-12-26 18:17:55

检验特征方程的根是否在单位圆内？

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yinlibo

2009-12-27 16:58:23

不稳定也可以建立脉冲相应函数。。但是函数是不稳定的

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zhailj007

2010-1-6 22:20:23

不稳定也可以建立脉冲相应函数。。但是函数是不稳定的
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=809358
但是这样就没有意义了

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lixueqin05

2010-5-6 20:23:24

脉冲响应函数和方差分解一定要VAR模型稳定的，也就是检验一下特征根是否在单位圆内。

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陈守敬

2010-7-27 09:32:17

学习中！！！！

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jemilah

2011-5-9 16:11:04

7# wangfaxian
在圆内就是稳定的，不在就是不稳定的

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sjk

2013-10-31 13:32:05

理论上必须稳定才能做脉冲和方差分解。但实际中，许多学者都未检验稳定性直接做的脉冲响应与方差分解了

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sjk

2013-10-31 13:32:59

只是会影响到响应冲击函数的标准差

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悠竹清心

2014-10-15 23:05:23

19721016 发表于 2009-10-9 00:41
建立VAR，检验稳定性，稳定就可以进行脉冲
不稳定，必须对数据处理再建立VAR 再检验稳定性，稳定就可进行脉 ...

请问一下我建立了一个平稳的VAR模型，根都在单位圆内。可是做脉冲响应的时候出现了“near Singular matrix”，我该怎么解决呢？

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cass100

2015-8-27 14:29:31

阅过，谢谢分享者。无论如何，理论不如实践，凡事动手实践过才知真谛，action!

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dengsuling

2018-1-17 16:54:09

学习一下

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