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VAR模型中,使用脉冲响应函数能否看出相关性变大变小?
楼主
wendyfighting
2806
1
收藏
2015-03-29
使用脉冲响应函数,我想分析欧债危机前后,CDS相关性变化,这个可以从脉冲响应函数看出吗?相关性变大,脉冲响应函数冲击变强??还是把数据分两段去比较?如何通过比较欧债危机前后的响应函数确定相关性变化?
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沙发
胖胖小龟宝
2015-6-3 12:05:16
脉冲好像不是用来看相关的吧,冲击性强弱和相关还是有区别的吧
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