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求教var模型和脉冲响应函数
我看见你在黑暗中
5119 2
2018-10-07
小白求助，var模型R^2是负数，变量是一阶单整，但是倒模的根都在单位圆内，可以用原数据做脉冲响应函数吗？还是需要用一阶差分做呢？
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胖胖小龟宝
2018-10-8 10:00:09
一阶单整存在协整关系的情况下用原数据建模就可以了，后续的脉冲在原数据建立的VAR稳定的情况下用原数据做就可以了
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祝贺人大
2018-10-12 09:03:31
用元数据的，注意滞后期的选择
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