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2009-10-10
各位高手,大家好!我最近在做一个模型检验估计的时候发现,模型中各变量存在协整关系,OLS估计结果中各变量参数显著,但是对方程进行残差的LM检验时发现存在序列相关性,通过proc生成残差序列进行ADF单位根检验的时候,发现其在一阶差分后平稳。请问在遇到这种情况的时候应该对方程进行怎样的处理或是改进。(模型的形式应该是正确的)
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2009-10-10 14:23:50
你这个不矛盾么 既然变量之间存在协整关系 那它们的回归残差怎么会存在单位根呢 残差存在自相关没有什么问题 只要引入自变量或者因变量的滞后项就好了
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