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6146 5
2009-10-11
悬赏 500 个论坛币 未解决
各位大侠好,我现在在研究指数收益率的问题,主要研究对象是上证50和上证180,主要是想计算指数的实际收益率,然后用这个数据和一些投资组合做比较。现在遇到的问题是如果直接用指数值计算收益率的话,忽略了分红的影响,在上证50的指数编制细则中,对除息的情况是这样规定的“凡有样本股除息(分红派息),上证180和上证50指数不予修正,任其自然回落; ”这样的话,指数就不能反映持有指数组合的实际收益率了。
求:如何果加工可以计算出指数的实际收益率,急急急...
谢谢各位了先!
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2009-10-12 11:07:22
就你的举例来说,先算股指收益,然后加上分红派息所得就是实际收益,然后除以原先的指数就是实际收益率了。
因为股指里面剔除了分红派息,所以要加上这比收益。
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2009-10-12 11:10:08
就你的举例来说,先算股指收益,然后加上分红派息所得就是实际收益,然后除以原先的指数就是实际收益率了。
因为股指里面剔除了分红派息,所以要加上这比收益。
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2009-10-12 14:49:11
咯偶看。。。。。。。。。。。。。
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2012-10-18 09:14:20
全收益指数应该就是你所要的指数实际收益率吧!楼上的方法,分母小于全收益指数,应该会夸大实际收益率!供参考!
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2012-10-18 16:11:55
Ri=(CIi - CIi-1 + D)/CIi-1
论坛币拿来,楼主。CIi 当期指数
CIi-1上期指数
D 红利

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