您好，我最近也在看CAViaR，能问问您具体是如何进行参数估计的吗？我不太清楚这种dynamic的分位数参数如何估计，多谢！

不好意思啊，好久没登陆人大经济论坛。matlab中有两个函数，一个是fminsearch（用的是Nelder-Mead单纯形法求解），另一个是fminunc（用的是拟牛顿算法求解）。做CAViaR可以在matlab中调用那两个函数，具体的求解过程可以参考2011年山东大学的一篇硕士论文《中国股市风险模型比较分析——基于分位数回归理念》，这篇文章最后附带了代码，你可以将代码中的目标函数换成你自己模型中函数，练练手还是可以的。