R用ts()函数制作时间序列frequency表示的含义是什么，改变后有什么不同

7801

收藏 2017-07-09

我做股票的时间序列，一般一年大概261个交易日，设置frequency为261，课上也一直这样做的。但是，我发现，改变frequency的值，画出来的价格的时间序列不一样

这分别是frequency为75，100,261时的图，为什么会差别这么大呢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-7-9 02:58:32

你的股票数据有提供日期数据么？如果有，建议用xts或者zoo构造时间序列。ts对于日期规则的时间序列很方便，但是对于股票交易数据的日期，ts就并不好用了。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-7-25 23:38:32

foozhencheng 发表于 2017-7-9 02:58
你的股票数据有提供日期数据么？如果有，建议用xts或者zoo构造时间序列。ts对于日期规则的时间序列很方便， ...

没有提供具体的日期，但是是那时使用tail()获取近1000天数据这样坐成的。后面老师也推荐用zoo（）函数做，但是在ts函数上，我还是不懂背后的原理

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享