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金融类
HELP!概率高手进!求解精算考研真题~
楼主
wayne0524
4051
11
收藏
2009-10-16
悬赏
30
个论坛币
未解决
这是精算专业今年的考研真题,研究了一晚上,偶愣是没看懂这题.
求助论坛中的大虾们帮忙,有悬赏~~
假定生命表满足如下的三个假设:
1。在t至t+Δt内的死亡率满足:p(t,t+Δt)=a(t)Δt+o(Δt),这里a(t)是非负连续函数;
2. 在(t1,t2)时间段内的生存和死亡与t1之前的状态无关;
3. 出生时死亡的概率为0.
求: 一个人t(t>0)时刻以前死亡的概率。
(注意:o(Δt)表示的是一个无穷小量,t1,t2的1,2数字是代表下标,这里不好输入)
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全部回复
沙发
binbinc
2009-10-16 11:46:34
\int{0}{t} a(x)dx
直接对a(x) 从 0 到t 积分不就可以了吗
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藤椅
wayne0524
2009-10-16 12:10:11
2#
binbinc
麻烦大虾你解释清楚些~~我的基本功不是很好~~非常感谢!!
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板凳
幻影斩
2009-10-16 12:35:02
由于
p(0
,
t+
Δ
t)- p(0
,
t)=p(t
,
t+
Δ
t)=a(t)
Δ
t+o(
Δ
t)
所以
(p(0
,
t+
Δ
t)- p(0
,
t))/
Δ
t
趋于
a(t),
当Δ
t
趋于
0
时
即
p(0
,
t)
的导数为
a(t)
从而
p(0
,
t)
为
a(t)不定
积分,加上初始条件即可得出其中的参数
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报纸
mingqing1000
2009-10-16 13:15:11
求解过程如下
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地板
crame88
2009-10-18 01:44:39
R(t) =1-F(t) = P(T>t)
P( t < T <= t+Δt I T > t )= a(t)Δt+o(Δt),[F(t+Δt)-F(t)] / R(t) = a(t)Δt+o(Δt),
f(t) / R(t) =a(t) dR(t)= - f(t) - dR(t)/R(t)= a(t) d ln R(t)/dt = -a(t)
ln R(t) = -S a(t) dt R(t) = exp(- S a(t) dt )
P(T< t) = 1 - exp(- S a(t) dt ) S : 積分
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7楼
378049020
2009-10-18 09:40:58
把死亡率积分
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8楼
mayifang
2009-11-1 17:43:09
难啊 我也不太会啊
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9楼
doggeng
2009-11-21 20:47:53
第一个条件就是说死力是a(t)了啊,死力定义:单位时间死亡率
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10楼
doggeng
2009-11-21 20:49:07
6#
crame88
很赞啊
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11楼
一切随心
2009-11-23 19:55:04
呵呵,我也来试一试
首先:S(t)和F(t)分别表示生存函数和死亡函数,f(t)表示密度函数;T表示死亡随机变量。
要求的结果是F(t)=P(T<t).
由条件3知,S(0)=1.
由条件2知,条件概率==无条件概率,结合条件1得:P(t<T<t+dt)=P(t<T<t+dt|T>t)=[F(t+dt)--F(t)]/S(t)=a(t)*dt+0(dt)
于是有[F(t+dt)--F(t)]/dt/S(t)=a(t)
即f(t)/S(t)=a(t)
由此可以说明a(t)就是死力函数,并且满足exp{a(t)}对t从0到正无穷的积分为1.
于是F(t)=1-S(t)=1-积分项
其中积分区间为(0,t),被积函数为exp{a(u)}
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12楼
noyu3751
2021-12-6 10:35:59
流氓土匪一个却号称广东十大杰出青年!横行作恶韶关几十年!
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