寿险业清偿能力风险监管与安定基金最适规模之研究

http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10533-2010186030.htm

【作者】 洪灿楠；

【机构】 中南大学；

【摘要】日本自1997年起2001年止,连续有七家人寿保险公司失却清偿能力倒闭,破除了日本人一向深信「保险公司不会倒」的神话。美国人身保险安定基金(The National Organization of Life and Health Guaranty Associations, NOLHGA)的资料,1987年-2009年间因失却清偿能力,受NOLHGA协助清偿的寿险与健康险公司有74家。由于寿险公司承担着人身风险事故发生后赔偿或给付保险金的责任,其经营状况不仅关系自身利益,还会影响千家万户。此外,作为重要的机构投资者,寿险公司缺乏清偿能力还会对整个金融体系和社会经济稳定造成冲击。因此,尽管世界各国寿险监管的模式和方法不同,但其核心都是对寿险公司清偿能力的监管。 本研究依据文献探讨、比较与分析获致结论：(1)金融风险管理之国际趋势,已进入跨业整合时代；(2)保险业的企业风险管理(ERM)是当前风险管理研究中的最重要课题；(3)欧盟SolvencyⅡ的三支柱监管将成为清偿能力风险监管的共同架构与标准；(4)寿险安定基金是消费者最终保障；(5)寿险安定基金有必要建立风险费率。 随着整合性清偿能力监理的发展趋势,经济资本的要求很可能成为保险监理的重要工具,本研究利用经济资本的概念来评估寿险安定基金的最适规模。虽然限于数据的取得而采用简化的资产模式,但所评估的结果却也与目前实际的情况有相当程度的吻合。 因此,建议未来安定基金的征收方式可考虑利用经济资本为风险指标,按各寿险公司的风险高低来征收安定基金,配合整合性清偿能力的发展趋势,应可兼顾施行上的可行性与征收上的公平性。

【学位授予单位】：中南大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F840
【DOI】：CNKI:CDMD:1.2010.186030