关于违约相关CDS定价的论文.rar

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本附件包括：

• Credit Risk - Models, Derivatives, and Management.pdf
• 含交易对手风险的公司债券和信用衍生品的定价问题研究.nh
• The_Credit_Default_Swap_Basis.PDF
• 基于几何L_vy过程的期权定价.nh
• 人民币CDS产品的初步设计_定价及相关思考.pdf
• 信用违约互换定价分析.nh
• 利率随机的基于跳_扩散过程的信用违约互换定价.nh
• 11.pdf
• 模型化交易对手风险的向导.pdf
• 信用衍生品讲义.pdf
• Aonuma_Nakagawa.pdf
• Modelling the Price of a Credit Default Swap.pdf
• doubleDefaultCorrelation.pdf
• 基于copula函数族的信用违约互换组合定价模型.pdf
• 基于跳_扩散过程的信用违约互换定价模型.pdf
• Valuing Credit Derivatives Using an Implied Copula Approach.pdf
• 交易对手风险和定价可违约债券.pdf
• CREDIT——RISK——MODELS.pdf
• 期限结构和信用价差的联合估计.pdf
• Pricing Counterparty Credit Risk.ppt
• 改进交易对手风险的实践.pdf
• 信用违约互换的定价方法.pdf
• Cyclical—correlationscreditcontagion(no use).pdf
• 不完全信息下的违约相关.pdf
• A Comparative Study of Structural and Reduced-Form Models.pdf
• 双指数跳扩散模型信用违约互换短期价格研究.pdf
• 信用违约互换与债券市场发展.pdf
• Pricing Counterparty Credit Risk.pdf
• CDS and CDO Pricing with Stochastic Recovery.pdf
• Modelofcounterpartyritionandvaluatio.pdf
• CreditRiskModelsII.pdf
• 正确看待信用违约互换促进我国债券市场发展.pdf
• A SIMULATION-BASED CREDIT DEFAULT SWAP PRICING APPROACH UNDER JUMP-DIFFUSION.pdf
• 用随机动态模型对双边交易对手违约风险的估值.pdf
• 信用违约互换的定价模型及实证分析.pdf
• 关于双曲衰减的违约相关模型及CDS定价.pdf
• CreditContagion_20070130.pdf
• CreditSpreadsandInterestRatesACointegrationApproach.pdf
• COUNTERPARTY RISK FOR CREDIT DEFAULT SWAPS.pdf
• 交易对手风险和伴随利率与违约相关的CDS估值.pdf
• Counterparty risk and Contingent CDS valuation.pdf
• 违约风险证券化的评估模型.pdf
• 基于违约过程的企业债券定价模型研究.pdf
• CreditRiskModelsIII.pdf
• 信用违约互换的定价.pdf
• 流动性风险调整的信用违约互换定价.pdf