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通过交易型阿尔法策略的研究，我们发现在A股市场，与传统多因子模型所获取的股票价值阿尔法收益相比，交易型尔法收益的空间更大、稳定性也强 。
策略自2012年1月至2017年4月，在扣除所有交易成本后，较之中证500指数，实现年化超额收益率50.2% ，最大回撤 5.9% ，信息比率 4.67 。