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2017-07-21
目前练习采用面板工具变量方法,计算得到Cragg-Donald Wald F statistic值,但不知如何查找Cragg-Donald Wald F statistic的临界值,在哪里可以获取
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2017-7-21 16:05:18
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2017-7-21 16:15:39
auirzxp 发表于 2017-7-21 16:05
使用xtivreg2,会自动报告
谢谢,临界值具体如何解读,譬如在如下练习中


Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                4.949
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             13.43
                                         15% maximal IV size              8.18
                                         20% maximal IV size              6.40
                                         25% maximal IV size              5.45


其揭示了哪些信息?
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2017-7-21 16:33:01
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2017-7-21 16:56:44
感谢楼上的朋友,其表明原假设是不存在弱工具变量问题。
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2019-6-28 09:17:09
peyzf 发表于 2017-7-21 16:15
谢谢,临界值具体如何解读,譬如在如下练习中
表明是弱工具变量
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