求助各位~~~现在要做mutual fund return的回归，
因变量是每个fund的excess return（相对于risk free rate的），自变量是市场指数S&P500的excess return，控制变量有size ， book-to-market ratio 和 momentum ，整个式子是Carhart model (1997)。Data 是2000-2017年各个fund的数据（584个公司），导师说要用到loop其中的foreach指令，同一个回归做多次，是做cross-sectional的还是panel data的呢？想要得到不同fund的t-statistics 和 p-value，具体foreach指令用STATA软件应该怎么写呢？求问各位大神！！！！
另外：导入STATA的数据格式是否正确呢？应该以同一个日期不同公司（如上）还是同一个公司不同日期来排列呢？（是按照不同公司同一时间的数据为一列顺势向下时间递增排列还是不同时间为列变量各公司为行变量排列的呢？）
                              
更新：目前做出了各个公司的回归得到了估计出来的α，也就是常数项，现在想要做每次回归中的对应α的t值以及p值的分布图，应该怎么做呢？以下是更新数据[url=]stata 运行.xlsx[/url]