1. 策略原理：
     基于ta-lib的ATR策略。如果当前价格比之前的价格高一个ATR的涨幅，买入股票；如果之前的价格比当前价格高一个ATR的涨幅，卖出股票。计算方法：(1) TR= ∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣ 和 ∣昨收-最低价∣ 三者中的最大值(2) 真实波幅（ATR）= TR的N日简单移动平均(3) 参数N设置为14日


2. 代码解读：（详细内容见证经社——http://zjshe.cn/q/forum.php?mod=viewthread&tid=52&extra=page%3D1）
    2.1 ATR.ini
    2.2 ATR.py
    2.3stock_pool.csv


3. Python相关函数
    3.1 Python标准函数：

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
reverse	用于反向列表中元素	list.reverse()			该方法没有返回值，但是会对列表的元素进行反向排序。
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

    3.2 掘金接口函数：

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
get_positions	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量

4. 金融术语
       ATR又称 Average true range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。这一指标主要用来衡量价格的波动。因此，这一技术指标并不能直接反映价格走向及其趋势稳定性，而只是表明价格波动的程度。
       根据这个指标来进行预测的原则可以表达为：该指标价值越高，趋势改变的可能性就越高；该指标的价值越低，趋势的移动性就越弱。