1.策略原理及逻辑          1.1策略原理
   布林带(BOLL)是由John Bollinger在20世纪60年代创建的。最初，布林带是用来判断市场走势的边界，现在国内很多人也依然这么用，即当价格移动到上轨或下轨附近后，预测价格将会回归到中轨。但是经过测试，已经发现将上、下轨作为突破指标的效果要远好于做为阻力指标。
布林强盗交易系统是一个中长线策略（本例假想的使用周期是日线），将采用后者的规则，价格超过50日移动平均线上方1个标准差作为买进信号的标准，跌破50日移动平均线下方1个标准差作为卖出信号的标准（主体交易条件）。
   持有头寸的时间每多一天，计算移动平均线的天数减一。持有头寸时间越长，我们越容易带
着利润离场。计算移动平均线的天数最小可以递减到10。如果达到10，则不再递减。除了主
条件，次交易为如果持多仓，移动平均低于上轨发出平仓信号；加入这个离场条件是为了
防止布林强盗系统在止损之后重复入场。如果我们不使用这个离场条件，当移动平均在
上轨上方时，多头入场条件仍然成立，因此多头头寸将会建立。
   1.2策略逻辑
   入场条件：
     当前价格突破布林带上轨，收盘价大于之前第30个交易日的收盘价；
     boll bandit周期的均价大于下轨且当前价格小于均价；
   出场条件：
     当前价格低于之前第30个交易日的close，且低于了下轨；
     boll bandit周期的均价低于下轨且当前价格小于均价；

2.代码解读
   2.1配置文件【bollinger_bandit.ini】（提示ini配置文件，需要保存成UTF8格式）

  2.2策略文件【bollinger_bandit.py】（代码过长无法上传，具体代码见证经社——
http://***/q/forum.php?mod=viewthread&tid=62&extra=page%3D1）

3.代码涉及的函数代码
    3.1 python函数及package

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
sys	提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
			sys.argv[0]	当前程序名
sys.argv	获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。	sys.argv	sys.argv[1]	第一个参数
			sys.argv[2]	第二个参数
arrow	标准的时间日期库。
ta-lib	被广泛应用的金融市场数据分析的库
pandas	Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的
numpy	一套用于支持科学计算的python第三方库
time	返回当前时间的时间戳	time.time()			返回当前时间的时间戳
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

   3.2掘金接口函数

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
on_bar	响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。	on_bar(bar)	bar	bar	bar数据	无
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
get_last_n_dailybars	提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000	Bar列表
			n	int	提取的数据条数
			end_time	string	指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_dailybars	提取指定时间段的历史Bar数据，支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)	symbol_list	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000，同时支持多只代码	DailyBar列表
			begin_time	string	开始日期, 如2015-10-19
			end_time	string	结束日期, 如2015-10-30
get_position	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向