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【干货分享】从零开始学量化:09HANS123策略
楼主
唉人好累66
1944
3
收藏
2017-07-28
1.策略介绍
作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略,HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配合适当过滤技术,或可提高其胜算。
过滤原理:这个过滤是为了让市场消化品种隔夜的各种信息,当有些突发信息公布,市场分歧很大的时候,开盘会呈现方向不明、宽幅震荡的情况,此时,对任何突破策略都会是灾难,所以忽略这段时间。
策略原理:
日内交易策略,收盘平仓;
HANS123在开盘30分钟后准备入场;
上轨=开盘后30分钟高点;
下轨=开盘后30分钟低点;
当价格突破上轨,买入开仓;
当价格跌穿下轨,卖出开仓。
2.策略代码
2.1配置文件【HANS123.ini】(提示ini配置文件,需要保存成UTF8格式)
复制代码
2.2策略文件【HANS123.py】
复制代码
3.回测结果
4.
代码涉及的函数
4.1python相关函数
功能
函数原型
参数
返回值
参数名
含义
sys
提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
sys.argv[0]
当前程序名
sys.argv
获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。
sys.argv
sys.argv[1]
第一个参数
sys.argv[2]
第二个参数
arrow
标准的时间日期库。
time
返回当前时间的时间戳
time.time()
返回当前时间的时间戳
len
返回对象(字符、列表、元组等)长度或项目个数。
len(s)
s
对象
返回对象长度。
append
用于在列表末尾添加新的对象。
list.append(obj)
obj
添加到列表末尾的对象。
该方法无返回值,但是会修改原来的列表。
4.2掘金接口函数
功能
函数原型
参数
返回值
参数名
类型
说明
on_bar
响应Bar事件,收到Bar数据后本函数被调用。
on_bar(bar)
bar
bar
bar数据
无
open_long
异步开多仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口
open_long(exchange, sec_id, price, volume)
exchange
string
交易所代码, 如上交所SHSE
委托下单生成的Order对象
sec_id
string
证券代码,如浦发银行600000
price
float
委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volume
float
委托量
close_long
异步平多仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。
close_long(exchange, sec_id, price, volume)
exchange
string
交易所代码, 如上交所SHSE
委托下单生成的Order对象
sec_id
string
证券代码,如浦发银行600000
price
float
委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volume
float
平仓量
open_short
异步开空仓,以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口
open_short(exchange, sec_id, price, volume)
exchange
string
交易所代码, 如上交所SHSE
委托下单生成的Order对象
sec_id
string
证券代码,如浦发银行600000
price
float
委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volume
float
委托量
close_short
异步平空仓接口,以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0,为市价单,否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。
close_long(exchange, sec_id, price, volume)
exchange
string
交易所代码, 如上交所SHSE
委托下单生成的Order对象
sec_id
string
证券代码,如浦发银行600000
price
float
委托价,如果price=0,为市价单,否则为限价单
volume
float
平仓量
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以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
唉人好累66
2017-7-28 16:28:22
后续还会继续上干货策略,好东西希望和大家一起分享,如果想了解更多精彩的量化方面的内容进入证经社——http://q.***了解更多吧~
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藤椅
bokelu
2017-7-29 10:06:41
有代码真好
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板凳
唉人好累66
2017-7-29 14:01:18
这些代码真的是干货嘻嘻~
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