1.策略介绍及逻辑
   策略介绍
   ADX(average directional indicator) 平均趋向指数，常用的趋势衡量指标。通常与趋向系统（DMI）一起使用，利用多空趋向之变化差离与总和判定平均趋势，ADX数值不能显示趋势的发展  方向。但是如果趋势存在，ADX可以衡量趋势的强度。
[ADX的计算方法(默认区间14天)]
Step 1. 计算Directional movement (动向变化值）


+DM：当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高，即为上升动向+DM。上升幅度为：当日最高价减去昨日最高价。


-DM：当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低，即为下降动向-DM。下降幅度为：昨日最低价减去今日最低价。


Step 2 . 计算True Range (真实波幅）


TR =∣最高价-最低价∣，∣最高价-昨收∣，∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值


Step 3: 计算Directional Movment Index (动向指数）


+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100
-DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100


Step 4: 计算ADX


DX是+DI与-DI两者之差的绝对值除以两者之和的百分数。
DX＝[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100


ADX是DX的14天平滑平均线。
ADX = SMA(DX, 14)


[ADX和DMI的一些解读]
不论上升趋势或下降趋势，ADX的读数越大，趋势越明显。
  衡量趋势强度时，需要比较几天的ADX 读数，观察ADX究竟是上升或下降。ADX读数上升，代表趋势转强；如果ADX读数下降，意味着趋势转弱。
  当+DI14从下向上递增突破-DI14时，显示市场内部有新的多头买家进场，愿意以较高的价格买进，因此入场信号。当-DI14从下向上递增突破+DI14时，显示市场内部有新的空头卖家出货， 愿意以较低卖出，为离场信号。
策略逻辑：
使用ADX的相对上升下降来判断趋势。配合双均线信号一起用。
  在这里ADX更多是作为验证趋势是否会增强的信号使用，以避免在横盘中多次交易。
2.策略代码
   2.1配置文件【adx_dmi_stock.ini】（提示ini配置文件，需要保存成UTF8格式）
   2.2策略文件【adx_dmi_stock.py】（代码过长无法上传，具体内容见证经社——
                         http://***/q/forum.php?mod=viewthread&tid=58&extra=page%3D1 ）

3.代码涉及的函数代码
    3.1 python函数及package

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
sys	提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
			sys.argv[0]	当前程序名
sys.argv	获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。	sys.argv	sys.argv[1]	第一个参数
			sys.argv[2]	第二个参数
arrow	标准的时间日期库。
ta-lib	被广泛应用的金融市场数据分析的库
pandas	Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的
time	返回当前时间的时间戳	time.time()			返回当前时间的时间戳
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

   3.2掘金接口函数

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
on_bar	响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。	on_bar(bar)	bar	bar	bar数据	无
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
get_last_n_dailybars	提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000	Bar列表
			n	int	提取的数据条数
			end_time	string	指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_dailybars	提取指定时间段的历史Bar数据，支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)	symbol_list	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000，同时支持多只代码	DailyBar列表
			begin_time	string	开始日期, 如2015-10-19
			end_time	string	结束日期, 如2015-10-30
get_position	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向