1.策略介绍及逻辑
   策略在过去经验的统计验证基础上，认为两个股票或期货的价格比值符合统计稳定规律，如果价差超出某一阀值后，存在套利机会。本示例中，使用IF1703，IF1704当做标的。a：IF1703，b:IF1704。
代码中用lna - lnb 来表示的价格比。对价格取ln可以降低数据出现异值的可能性，提升数据的可用性。
交易规则：
监测lna - lnb
- 如果大于0:
    - 如果价格比值超出设定阀值，且低于止损阀值，空a多b；
    - 如果超出止损阀值，平空a,平多b;
- 如果小于0:
    - 如果小于负的设定阀值，且高于负的止损阀值，多a空b；
    - 如果小于负的止损阀值，平多a,平空b；
- 在价格比接近于1时，认为回归，平掉套利仓位
- 防止单腿成交：
  在check_positions中，判断如果4个tick数据（每只代码各2个tick更新）后，仍然只有单腿成交，则平掉单腿仓位。
注：只是一个示例套利的程序框架，实际应用中需要按照具体情况修改。
用同类品种跨期的价格差，可以直接用两者之间的价格相减。
2.策略代码
   2.1配置文件【strategy_sa.ini】（提示ini配置文件，需要保存成UTF8格式）
2.2策略文件【strategy_sa.py】


3.代码涉及的函数代码
    3.1 python函数及package

	功能	函数原型	参数		返回值
			参数名	含义
sys	提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
			sys.argv[0]	当前程序名
sys.argv	获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。	sys.argv	sys.argv[1]	第一个参数
			sys.argv[2]	第二个参数
arrow	标准的时间日期库。
ta-lib	被广泛应用的金融市场数据分析的库
pandas	Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的
numpy	一套用于支持科学计算的python第三方库
time	返回当前时间的时间戳	time.time()			返回当前时间的时间戳
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

3.2掘金接口函数

	功能	函数原型	参数			返回值
			参数名	类型	说明
on_bar	响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。	on_bar(bar)	bar	bar	bar数据	无
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE	委托下单生成的Order对象
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
get_last_n_dailybars	提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000	Bar列表
			n	int	提取的数据条数
			end_time	string	指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_dailybars	提取指定时间段的历史Bar数据，支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)	symbol_list	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000，同时支持多只代码	DailyBar列表
			begin_time	string	开始日期, 如2015-10-19
			end_time	string	结束日期, 如2015-10-30
get_position	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码	Position对象，持仓信息
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向