为什么在put call parity 中 c-p可以等于forward value 呢？ - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版）

为什么在put call parity 中 c-p可以等于forward value 呢？

1908

2

收藏 2017-08-01

FRM一级有道题计算put option value.

QQ截图20170801204842.png

解释中说C-P等于forward value ，想请教下为什么？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2017-8-2 02:19:32

你画一下c和p关于underlying price的收益图就清楚了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-8-2 12:28:12

谢谢分享

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群