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stata与eviews协整分析的结果为何不同?
楼主
心随流水去
4168
1
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2017-08-03
最近在学习stata软件,我把高铁梅老师《计量经济分析方法与建模》一书的相关例题拿来做练习,发现stata与eviews结果有一定的区别。比如第九章,例9.7,我用eviews做出来的结果跟书上的一样,但是用stata做出来的结果,结论虽然一致,但具体数据差别比较大。请问高手,这是什么原因呢?我的理解是,虽然软件不同,但是检验的原理都是基于Johansen的理论,具体数据应该也一致。
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沙发
qiuruizhe
2018-3-8 10:51:59
最近在写毕业论文,我也发现这个问题了,同样的数据,Stata和Eviews协整检验做出来的结果不一致。从第一步协整秩的判断开始,两者结果就不一样了。
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