急求，联立方程组面板数据GMM模型在stata里怎么做？？急！！请各位高手帮忙

drrlz

2694

收藏 2017-08-04

请求各位高手帮忙！面板数据联立方程组在stata里不会用，请求各位版主教教我怎么用gmm的具体步骤，谢谢各位！

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飞飞法师

2017-8-4 06:10:33

drrlz 发表于 2017-8-4 02:57
请求各位高手帮忙！面板数据联立方程组在stata里不会用，请求各位版主教教我怎么用gmm的具体步骤，谢谢各位 ...

reg3，好像是这个命令吧

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蓝色

2017-8-4 08:18:36

面板数据的联立方程组的命令stata中应该是没有的。（其他软件目前好像也没有面板、联立方程组的现成命令。）更不用说GMM来估计了。
要想实现你的要求，只能靠你自己根据面板联立方程组的GMM的理论自己编写命令进行估计了。

目前好像只能用xtivreg命令来单个方程估计面板数据（没有方程组的），但也没有GMM的选项。
xtivreg -- Instrumental variables and two-stage least squares for panel-data models

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icyjunjin

2017-8-15 17:19:51

蓝色发表于 2017-8-4 08:18
面板数据的联立方程组的命令stata中应该是没有的。（其他软件目前好像也没有面板、联立方程组的现成命令。） ...

所以，是先要用工具变量法算出拟合值再带入到原来的式子中来算吗？不懂诶

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