【干货分享】从零开始学量化：18MACD策略

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收藏 2017-08-08

1.策略原理及逻辑
1.1指标定义
指数平滑异同移动平均线（Moving Average Convergence / Divergence, MACD）是股票交易中一种常见的技术分析工具，由Gerald Appel于1970年代提出，用于研判股票价格变化的强度、方向、能量，以及趋势周期，以便把握股票买进和卖出的时机。MACD指标由一组曲线与图形组成，通过收盘时股价或指数的快变及慢变的指数移动平均值（EMA）之间的差计算出来。“快”指更短时段的EMA，而“慢”则指较长时段的EMA，最常用的是12及26日EMA。
1.2指标计算公式
1).差离值（DIF值）：
先利用收盘价的指数移动平均值（12日／26日）计算出差离值。

2).讯号线（DEM值，又称MACD值）：

计算出DIF后，会再画一条“讯号线”，通常是DIF的9日指数移动平均值。
〖公式〗

3).柱形图或棒形图（histogram / bar graph）：

接着，将DIF与DEM的差画成“柱形图”（MACD bar / OSC）。
〖公式〗

简写为

示例图：

上表为收市价图表（OHLC chart），
下表的绿线是差离值（DIF），红线是讯号线（DEM），白色区块柱形图（MACD bar / OSC）是两者的差（D-M）。
1.3指标解读
MACD其实就是两条指数移动平均线——EMA(12)和EMA(26)——的背离和交叉，EMA(26)可视为MACD的零轴，但是MACD呈现的讯息噪声较均线少。
MACD是一种趋势分析指标，不宜同时分析不同的市场环境。以下为三种交易讯号：

差离值（DIF值）与讯号线（DEM值，又称MACD值）相交；
差离值与零轴相交；
股价与差离值的背离。

差离值（DIF）形成“快线”，讯号线（DEM）形成“慢线”。
当差离值（DIF）从下而上穿过讯号线（DEM），为买进讯号；相反若从上而下穿越，为卖出讯号。买卖讯号可能出现频繁，需要配合其他指标（如：RSI、KD）一同分析。
棒形图（MACD bar / Oscillator，OSC）的作用是显示出“差离值”与“讯号线”的差，同时将两条线的走势具体化，以利判断差离值和讯号线交叉形成的买卖讯号，例如正在下降的棒形图代表两线的差值朝负的方向走，趋势向下；靠近零轴时，差离值和讯号线将相交出现买卖讯号。
棒形图会根据正负值分布在零轴（X轴）的上下。棒形图在零轴上方时表示走势较强，反之则是走势较弱。
差离值由下而上穿过零轴代表市场气氛利好股价，相反由上而下则代表利淡股价。差离值与讯号线均在零轴上方时，被称为多头市场，反之，则被称为空头市场。
当股价创新低，但MACD并没有相应创新低（牛市背离），视为利好（利多）讯息，股价跌势或将完结。相反，若股价创新高，但MACD并没有相应创新高（熊市背离），视为利淡（利空）讯息。同样地，若股价与棒形图不配合，也可作类似结论。
MACD是一种中长线的研判指标。当股市强烈震荡或股价变化巨大（如送配股拆细等）时，可能会给出错误的信号。所以在决定股票操作时，应该谨慎参考其他指标，以及市场状况，不能完全信任差离值的单一研判，避免造成损失。
1.4策略逻辑

DIF、DEA均为正，DIF向上突破DEA，买入
DIF、DEA均为负，DIF向下跌破DEA，卖出

2.策略代码
2.1配置文件【macd_stock.ini】（提示ini配置文件，需要保存成UTF8格式）

复制代码

2.2策略文件【macd_stock.py】（代码过长无法上传，详细代码见证经社——
http://zjshe.cn/q/forum.php?mod= ... age=1&extra=#pid142）
2.3股票池文件【stock_pool.csv】

3.代码涉及的函数代码
3.1 python函数及package

	功能	函数原型	参数		返回值
	功能	函数原型	参数名	含义	返回值
sys	提供了一系列有关Python运行环境的变量和函数。
			sys.argv[0]	当前程序名
sys.argv	获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。	sys.argv	sys.argv[1]	第一个参数
sys.argv	获取当前正在执行的命令行参数的参数列表(list)。	sys.argv	sys.argv[2]	第二个参数
arrow	标准的时间日期库。
ta-lib	被广泛应用的金融市场数据分析的库
pandas	Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具，该工具是为了解决数据分析任务而创建的
numpy	一套用于支持科学计算的python第三方库
time	返回当前时间的时间戳	time.time()			返回当前时间的时间戳
len	返回对象（字符、列表、元组等）长度或项目个数。	len(s)	s	对象	返回对象长度。
append	用于在列表末尾添加新的对象。	list.append(obj)	obj	添加到列表末尾的对象。	该方法无返回值，但是会修改原来的列表。

3.2掘金接口函数

	功能	函数原型	参数
	功能	函数原型	参数名	类型	说明
on_bar	响应Bar事件，收到Bar数据后本函数被调用。	on_bar(bar)	bar	bar	bar数据
open_long	异步开多仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_long	异步平多仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
open_short	异步开空仓，以参数指定的symbol、价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口	open_short(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	委托量
close_short	异步平空仓接口，以参数指定的exchange, 证券代码sec_id, 价和量下单。如果价格为0，为市价单，否则为限价单。策略类和交易服务类都提供该接口。	close_long(exchange, sec_id, price, volume)	exchange	string	交易所代码, 如上交所SHSE
			sec_id	string	证券代码,如浦发银行600000
			price	float	委托价，如果price=0,为市价单，否则为限价单
			volume	float	平仓量
get_last_n_dailybars	提取单个代码的最新n条DailyBar数据, 策略类和行情服务类都提供该接口。	get_last_n_dailybars(symbol, n, end_time='')	symbol	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000
			n	int	提取的数据条数
			end_time	string	指定截止时间, 如2015-10-30 15:00:00
get_dailybars	提取指定时间段的历史Bar数据，支持单个代码提取或多个代码组合提取。策略类和行情服务类都提供该接口。	get_dailybars(symbol_list, begin_time, end_time)	symbol_list	string	证券代码, 带交易所代码以确保唯一，如SHSE.600000，同时支持多只代码
			begin_time	string	开始日期, 如2015-10-19
			end_time	string	结束日期, 如2015-10-30
get_position	查询当前策略指定symbol（由交易所代码和证券ID组成）和买卖方向的持仓信息。策略类和交易服务类都提供该接口。	get_position(exchange, sec_id, side);	exchange	string	交易所代码
			sec_id	string	证券代码
			side	int	买卖方向