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求助:时间序列数据的处理
楼主
asaslw
2836
12
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2009-10-24
初学者,遇到建模问题,一个因变量,九个自变量,但每个变量都是一组时间序列数据(大概28个年份的数据),
请问:
如果想用自变量解释因变量的成因,
1)想在回归之前处理一下数据:取对数后一阶差分,然后回归,不知这样做是否合适?
2)此外,虚拟变量是0,1的取值,怎样取对数呢??
万分感谢!
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沙发
asaslw
2009-10-24 18:00:07
请路过的朋友帮顶一下吧
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藤椅
asaslw
2009-10-24 18:49:14
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板凳
asaslw
2009-10-25 09:57:34
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报纸
眚溢晨
2009-10-25 10:56:11
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地板
asaslw
2009-10-25 11:03:28
看很多处理时间序列的例子都是取对数后一阶差分,但虚拟变量是0,1的取值,怎样取对数呢??
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7楼
asaslw
2009-10-25 11:28:57
看很多处理时间序列的例子都是取对数后一阶差分,但虚拟变量是0,1的取值,怎样取对数呢??
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8楼
asaslw
2009-10-26 18:54:17
还没有解决,知道的朋友帮一下吧!
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9楼
ljy1984
2009-10-26 23:11:13
本人也想学习下,
怎么没有高人解答啊
知识难道不可以共同进步啊
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10楼
asaslw
2009-10-27 11:41:12
还没有解决,知道的朋友帮一下吧!
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11楼
asaslw
2009-10-27 13:46:58
还没有解决,知道的朋友帮一下吧!
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12楼
asaslw
2009-10-27 14:41:42
难道没人知道么?
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13楼
soso75
2009-10-29 13:15:13
中国很多数据对其取对数后再一阶差分就基本上就平稳了。你自己先对每个时间序列数据作平稳性检验,看对数后一阶差分是否平稳。一般比较常见的是作格兰杰因果关系检验吧。另外虚拟变量不需取对数。
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