建立Fama-French 3 factor时间序列[R code] - 经管之家

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建立Fama-French 3 factor时间序列[R code]

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收藏 2017-08-16

参照姜国华对中国市场3因子的定义，建立了因子时间序列的数据。用到的数据全部来自国泰安，有：
--TRD_Mnth
--FS_Combas

主要是用dplyr包写的，概念上理解起来比较简单：

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2017-8-16 11:23:00

这个相当是建立了规模和因子的市场月度的时序数列是吗？

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2017-8-16 11:36:02

鎏金铄石发表于 2017-8-16 11:23
这个相当是建立了规模和因子的市场月度的时序数列是吗？

是的

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2017-8-17 13:48:37

先马，慢慢看

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2019-5-16 10:46:11

谢谢分享，非常有用

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贝叶斯洛必达

2019-5-30 16:00:54

楼主大度

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