请问下一阶泰勒公式如何展开近视年化收益率

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收藏 2017-08-16

请问下一阶泰勒公式如何展开近视年化收益率？
《金融时间序列分析》中的第一章，看图片

没有想出来，有懂的人麻烦指点下，多谢！

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2017-8-16 23:54:57

简单地说就是先展开ln，再展开exp，如果想一步得到结果，那就是对R_i求偏导～

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2017-8-17 10:06:57

ln(1+x) ~x,

exp(x)~x+1

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2017-8-19 16:23:57

Chemist_MZ 发表于 2017-8-17 10:06
ln(1+x) ~x,

exp(x)~x+1

多谢，明白了，展开后是算术平均，前者是几何平均

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